» Статьи о форекс » Алгоритм торговли NYSE

Алгоритм торговли NYSE

Алгоритм торговли NYSEАлгоритм торговли NYSE для трейдеров и инвесторов на рынке акций, формации и модели представленные в алгоритме так же подойдут для трейдеров рынка форекс, в торговом алгоритме четко описаны точки входа, выхода и модели рынка.

Статистика, скрины 12:00 -13:00

Просматриваю статистический журнал сделок, который включает в себя разные параметры: графики, таблицы по времени, таблицы по акциям, диаграммы. Анализирую работу за каждый день в разных ракурсах и делаю выводы и замечания, которые записываются в специальный дневник (в выходные за неделю, и за месяц).

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Делаю скрины вчерашних сделок, если не успел после работы: точка входа, выхода, докупка (допродажа), выход, краткое описание сделки. Просматриваю скрины вчерашних сделок (в выходные за неделю), анализирую, выявляю технические и психологические ошибки, делаю заметки.

 Экономический календарь, новости. 13:00 – 13:30

Здесь я просматриваю, какие ожидаются сегодня новости, выступления разных шишек, пытаюсь  понять направления рынка с фундаментальной точки зрения. Читаю, что говорят аналитики. Анализирую разные новостные порталы. Делаю заметки и после проверяю на открытии рынка их в ходе торгов.

 Домашнее задание  13:30 – 16:30

I Часть (техническая) 13:30 – 16:00

Направление рынка

  • Просмотр индексов /ES, SPX, NDX, $DJI для определения общего направления на рынке, ищу Up trend, Flat, Down trend.
  • Просмотриваю важные ценовые уровни на индекс /ES,  SPX для определения потенциала движения рынка и его фазы.
  • Смотрю премаркет.
  • Просмотр фьючерсов на энергоносители Crude Oil, Natural Gas, Heating Oil, для определения их направления, ищу Up trend, Flat, Down trend
  • Просмотр фьючерсов на металлы Gold, Silver, Platinum, Copper, Palladium, для определения их направления, ищу Up trend, Flat, Down trend.
  • Просмотр направления секторов и ведущих в них акции. Как они двигаются с общим направлением рынка, ближайшие уровни, а также Up trend, Flat, Down trend.

С портала http://www.finviz.com/ делаю Screener акций для отбора. Отбираются бумаги со следующими параметрами (в зависимости от количества отобранных акций, эти параметры можно менять для отбора акций с другими параметрами и хождением цены (капитализация, цена, фильтры и т.д. )). На 1 лист желательно отобрать от 10 до 15 бумаг.

Алгоритм торговли NYSE отбор бумагОтсюда все акции экспортируются в exel и дальше частями по 50 или 100 бумаг уже в TOS для просмотра. Отбор акций на 1 лист  по дневному и 5 минутному графику по след. параметрам:

Дневной график

  • Выявляю бумаги, в которых присутствует тренд, и который вероятно продолжится. В нормальном понимании окончание тренда будет перед значимым техническим уровнем, где с высокой долей вероятности можно утверждать, что даже без поддержки со стороны SPX, цена данный уровень по инерции достигнет.
  • Акции которые тестируют уровень на объеме как в сторону рынка так и против.
  • Акции с потенциалом движения на DAY графике (пробила за предыдущие день (дни) уровень и дальше пустота).

Алгоритм трейдера биржи NYSEВыход дневного графика из базы (консолидации цены), срыв базы на объеме. И чтобы это повторялось на истории

Алгоритм консолидация ценыФормация «продолжение движения» на дневном графике. Такая акция, как правило, идет с рынком или против него. И при открытии ее тенденция должна сохраняться.

Алгоритм консолидация объемРазворотная формация на дневке. Здесь берутся во внимания такие формации как параболическое закругление + объем, и так называемая рогатка (хвост) – это остановка, длинная свеча с коротким телом в сторону пред. движения и закрепляющий бар на объеме.

Разворотная формация на дневке

  • Импульсные акции, с всплеском объема в 2 и более раза.
  • А также я смотрю где находиться дневной график относительно 200, 50, 20 SMA, которые являются уровнями для него.

P.S. При отборе акций и во время торговли, отобранными акциями, я всегда обращаю внимание на то сильнее акция рынка, слабее или ходит с ним, и всегда на объем.  Дневка служить для определения общего направления в акции и потенциала ее хода (ближайшие уровни).  То есть в идеале результатом отбора должны быть заранее установленные точки входа и выхода по каждой акции.

5 минутный график

  • В первую очередь смотрю плавность пятиминутки, чтобы у нее не было резких движений, больших палок, чтобы видно было, что она спокойно дает поставить стоп.
  • Смотрю ее шаг (волатильность). Слишком волатильные акции на данном этапе торговать нельзя из-за бешенных стопов.
  • Смотрю чтобы в акции за последние 4-5 дней были торгуемые мной формации и она их отрабатывала чисто.
  • Также важно чтобы акция хорошо держала свои локальные уровни в течение дня.

локальные уровни 5 график в течении дня

И дневной график и пятиминутный должны выполнять все требования, чтобы попасть на 1 лист торговли.

Если дневка рисует очень интересную формацию, а 5 мин. вся рваная, то такую акцию можно поставить на 2ой лист торговли и просто наблюдать за ней, тенденция меняется особенно на 5 мин. И возможно она нарисует заход (формацию).

Соответственно и наоборот, если очень красивая пятиминутка, а на дневке не выявлено ничего, то ее можно поставить на 2ой лист для наблюдения, всегда может прийти объем и она станет интересна.

 II часть (Earnings и новостная лента) 16:00-16:30

  1. Earning. В сезон отчетов, на отдельный лист выносятся акции, по которым вышли отчеты, если их очень много, выбираются те которые наиболее сильно расходились с ожиданием (surprise).  В листе в тосе на них ставится сортировка по изменению, и в течение рабочей сессии они просматриваются. Предпочтение отдается акциям, в которых свои тема, своя игра, которые идут против рынка. Надо понимать, что сезон отчетов это самые большие объемы, в бумаги приходят серьёзные игроки, инвесторы и поэтому двигаться они могут очень хорошо.

Трейдинг в таких бумагах проходит по обычным формациям (см. Точка входа)

Ресурсы streetinsider.comlimetrader.com

Новостная лента. После графического отбора акций, я просматриваю новостную ленту. Там  я обращаю на самые значимые новости – это MNA (слияние поглощение компаний), FDA, SEC, Upgrades/Downgrades от ведущих гигантов (JP Morgan, Goldman Sax, UBS), а также добавление, исключение компании в индекс S&P 500.

16:30 -17:00

Я еще раз просматриваю отобранные акции, выделяю те которые надо смотреть с открытия. Выделяю наиболее плавные акции из новостной ленты и ernings. Рисую наиболее четкие уровни на графике бумаг, на которые надо обратить внимание во время торгов, определяю уже формирующиеся формации.  Делаю необходимые пометки и записи у себя на листе.

17:00 – 17:30

Подготовка рабочего места, включает в себя:

  • Настройка терминалов, расположение окон, сортировка акций в нужной градации
  • Открытие интернет ресурсов, которыми пользуюсь во время торговли (фьючерсы на finviz.com, semmo.net (level2))

9:30 Market Open (переход на время UTC -5)

9:30-10:00 – Не торгую, смотрю Open, утренние имбеленсы (MOO), расторговку своих бумаг.

10:00 – 12:00 Ищу точки входа

Точка входа (сформировавшаяся формация)

Точка входа это ничто иное как сформировавшаяся формация в ходе торговой сессии на пятиминутном (минутном) графике цены.

Важнейшие правила для любой формации:

Точка входа (50% успеха):

  • Точка входа всегда определяется от СТОПА!!! (стоп должен быть минимальным и адекватным, т.е. если цена задела стоп я понимаю, что цена уже не пойдет в мою сторону или не делает мой первоначальный план).
  • Всегда вход только по той цене, которую я хочу (limit order), реже stop ордер.
  • Я на 1000% знаю, почему я хочу зайти в эту бумагу именно в этой точке и именно сейчас: это понятная мне формация → правильный стоп → (большой сайз, уровень, база, либо короткий денежный) → level2 (нет больших сайзов вблизи против меня, если есть, то разбирают) → лента →потенциал прибыли (при входе в позицию, когда определен стоп, необходимо понять потенциал прибыли, минимальное соотношение это 1 к 3-4 ... Если меньше там нечего делать)
  • Спред не превышает 3-4 центов

Удержание плюсовой позиции, докупка, допродажа:

Минусовая позиция закрывается стопом, либо вручную.

  • Если плюсовая позиция протекает по плану, то можно докупаться в таком случае на преодолении локальных уровней сопротивления и на нормальных коррекциях (30-35%) (для sell зеркально)
  • Удержание плюсовой позиции – сильная эмоциональная вещь. Избегать эмоциональных выходов! Не считать деньги, а следить за ситуацией!

Выход из позиции:

    1. Если в плюсовой позиции не достигнут еще ожидаемый ориентир профита и в акции началось резкое движение (длинные бары) и резкое увеличения объема, то из такой бумаги надо выйти.
    2. Основным ориентиром для выхода из позиции является сильный уровень, который определяется по старшему ТФ и увеличение объема.
    3. Также для защиты профита можно использовать трейлинг стоп.
    4. Выходит нужно также 100% зная, что это нужная точка выхода, а не эмоциональная!
    5. Выходить нужно, когда акция еще не развернулась, а по ходу ее движения и лучше лимитными ордерами.

 Формаци

Разворотная формация. 

Используется когда бумага коррелирует с рынком. Пример на падение. В бумаге встречается какая-то поддержка, и она сначала тестирует ее, потом отскакивает, возвращается снова к ней (возможно уже не доходя до нее) отскакивает снова, тем самым сформировав 2 минимума, 2ой минимум не должен быть ниже предыдущего. Рынок в свою очередь должен прекратить падение: встать в рендж или развернуться вверх. В противном случае заходить в такую формацию нельзя.

Вход: после пробития ценой высшей точки между 2 мин-ми ставим лимит ордер на уровень пробития или на 1 цент выше него + при входе в данную формацию должны быть соблюдены все важнейшие правила входа (см. выше).

алгоритм формации NYSE

В данном случае стоп ставиться денежный 6-10 центов, либо за ближайшим уровнем, базой на минутном графике.

Еще одна разновидность такой формации. Надо сказать, что здесь сформировались 3 дна. 2 и 3 минимумы имеет больший приоритет, чем 1 и 2, т.к. находятся ближе друг другу и подтверждают остановку цены вниз. При пробитии уровня 1 и 2 нужно докупаться.

Алгоритм вход формации лонг

  • Держание, докупка. После прохождения цены 15 центов, стоп нужно перенести в безубыток. Если пробой уровня сопровождался выходом объема, то позицию следует держать минимум 30 центов, если объема нет смотреть динамику (лента). После прохождения каждого локального уровня можно докупаться, соблюдая все важнейшие правила входа в позицию. Нужно понимать, что входа в позицию не было бы, если бы не было потенциала в позиции, который определяется до входа.
  • Закрытие: ближайший уровень, появления большого сайза (в этом случае, можно подвинуть стоп к ближайшему уровню и ждать разберут ли сайз если отскок 7-8 центов, то сразу выход), большие палки и выход объема….

Формация «продолжения движения»

Это такая же формация как и предыдущая, но которая формируется по ходу движения цены (по тренду). Здесь можно использовать бумагу которая как идет с рынком, так и против него. Главное условие, наличие тренда в бумаге. В отличие от формации «заход на откате по тренду» данная формация рассчитана на более мощную коррекцию в тренде, после которой движение резко продолжается. Пример на падение. В бумаге наблюдается даун тренд. Ждем первый откат — первый максимум (первая точка), если после него движение сразу не продолжается,  а формируется новый максимум, но не выше предыдущего (но может быть ниже), ждем когда когда цена будет пробивать низшую точку между этими максимумами.

Вход. После пробития ценой низшей точки между 2 мак-ми ставим лимит ордер на уровень пробития или на 1 цент ниже него + при входе в данную формацию должны быть соблюдены все важнейшие правила входа (см. выше).

Держание, докупка. После прохождения цены 15 центов, стоп нужно перенести в безубыток. Если пробой уровня сопровождался выходом объема то позицию следует держать минимум 30 центов, если объема нет смотреть динамику (лента). После прохождения каждого локального уровня можно докупаться, соблюдая все правила входа в позицию. Нужно понимать, что входа в позицию не было бы, если бы не было потенциала в позиции, который определяется до входа тем более, что здесь определен тренд и движение может быть очень сильным.

вход селл на пробитии уровня

допродажа шорт на пробитии уровня

Выход. Это формация «продолжение движения». Выходом будет ближайший сильный уровень, который рассматривается на дневном графике, если тренд был интерпретирован правильно, то любой локальный уровень не остановка цены, а возможность допродажи. Появления большого сайза (в этом случае, можно подвинуть стоп к ближайшему уровню и ждать разберут ли сайз, если отскок 7-8 центов сразу выходить не стоит, т.к. цена будет с большой вероятностью тестировать его еще раз), большие палки и выход объема под конец движения….

Не выделяя в отдельную формацию, рассматриваю еще такой паттерн – пробитие минимума максимума по тренду (пример на подъем и падение сразу). Для такого паттерна действуют все правила входа, держания и выхода, как и для предыдущей формации. Самым главным условием будет – это наличие тренда. Хорошим подтверждением пробития будет объем. Как выявляет тренд будет описано ниже. Как правило пробитие предыдущих мин и макс импульсные, поэтому стоп здесь ставиться денежный, либо рука стоит на кнопке и если цена не идет сразу, то фиксируешь минимальный убыток 3-4 цента.

 алгоритм трейдеров пробитие уровней

Формация «база» и выход из нее.

Эту формацию формирует консолидация цены в узком диапазоне, без сквизов, которая четко и плавно отстаивается на каком-то уровне. Здесь используются очень плавные акции (при отборе на дом. задании). Акции могут коррелировать и нет рынком. Самым ключевым моментом в данной формации является объем. Срыв базы (выход из консолидации цены) обязательно должен сопровождаться объемом, иначе нельзя читать, что истинное движение, а очень вероятный сквиз. Эта формация используется как продолжения движения (по тренду). На развороте ее торговать опасно . Тренд как правило заканчивается объемом и длинными барами, поэтому на развороте лучше дождаться «разворотной формации», очень редко «параболического закругления».

Вход. (Пример на падение) Акция нарисовала базу и срывает ее на объеме. Перед этим на ленте котировки ускоряются и видно, что офера сильнее бидов (сделки чаще проходят по бидам, но когда принтуют по оферам котировка не сдвигается и не меняется сайз (скрытый продавец)). Входим в позицию лимитным ордером на 2-3 цента ниже пробития. Стоп ставим 1-2 за базу, а если есть сильный сайз на оферах то за него.

Держание, докупка. После прохождения цены 15 центов, стоп нужно перенести в безубыток. После прохождения каждого локального уровня можно докупаться, соблюдая все правила входа в позицию, чтобы на среднюю цену можно было поставить безубыток.

Выход. Выходом должен служить сильный уровень на дневном графике. В таких случаях можно использовать трейлинг стоп за ближайшие локальные уровни. Выход служит появление объема и больших палок. Также необходимо смотреть как бумага коррелирует с рынком. И в случае разворота выйти из нее.

Формация «база» алгоритм nyse

алгоритм формация база входа нет

алгоритм формация база вход бай объем

Разновидностью базы служит формация «параболическое закругление». Отличие лишь в том что, цена не резко выходит из консолидации, а плавно закругляется в сторону предполагаемого движения. К такой формации применимы все правила как и к «базе». Отличие лишь в том что такая формация может быть разворотной, что встречается довольно редко в чистом красивом виде. Поэтому торгуя разворот, нужно после 10-15 центов стоп сразу перенести в безубыток, смотреть развернулась ли цена реально, а не идет коррекция (если движения нет сразу и цена стоит либо ползет обратно, сразу выход).

Добавить комментарий