» Статьи о форекс » Корреляция валютных пар на Форекс

Корреляция валютных пар на Форекс

корреляция-валютных-пар-на-форексЧто такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров, которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Что такое корреляция на Форекс

Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов, обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.

Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf

обратная корреляция форекс eurusd usdchf

Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd

прямая корреляция форекс eurusd gbpusd

Как использовать Форекс корреляцию?

Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.

Рассмотрим прямую корреляцию. Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на вероятность разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.

прямая валютная корреляция форекс пример

Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?

Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще. Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения. Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

-1,0 Идеальная обратная
-0,8 Очень сильная зеркальная
-0,6 Сильная обратная
-0,4 Умеренная зеркальная
-0,2 Слабая обратная
0 Нет корреляции. Совершенно случайно.
0,2 Очень слабая, незначительная
0,4 Слабая
0,6 Умеренная
0,8 Сильная
1,0 Идеальное соотношение

Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1. Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.

таблица коэфициента корреляции валютных парКорреляцию полезно использовать при техническом анализе рынка, как трендовый «индикатор», особенно она важна, когда вы торгуете несколько инструментов. При помощи зеркальной корреляции можно хеджировать (локировать) отрицательные позиции, уменьшая риски и потери части депозита.

Не важно какая торговая стратегия используется трейдером на Форекс, рекомендовано всегда наблюдать за несколькими коррелируемыми парами, как с прямой, так и с обратной корреляцией, чтобы не упустить важный сигнал для входа в рынок.

Удачных торгов!

10 КОММЕНТАРИЯ НА Корреляция валютных пар на Форекс

  1. gurufx:

    Спасибо автору, давно искал таблицу корреляций с пояснениями. Классный у вас сайт!

  2. Timchev:

    Разъяснения по корреляции хорошо написаны, но главное тут таблица я без нее как без рук 🙂

  3. Кофеман:

    На сколько можно доверять такой таблице?

    Таблица составленна для какого временного интервала? М15 или Д1?

    Когда состваленна таблица? В начале 2013 года? За полтора года ничего не поменялось?

    Для тех кто первый раз услышал о корреляции будет полезно, но на практике я бы не советовал применять.

    • admin:

      Уровень доверия к таблице определяется самостоятельно на практике. Относительно таймфрейма — период значения не имеет, если пары коррелируют между собой, то ТФ значения не имеет. Таблица составлены в конце 2013 года, если есть предложения новых данных по значениям корреляции предоставляйте. В статье статистический арбитраж есть информация о таблице корреляции валют в онлайн режиме.

    • Сергей:

      Таблица корреляции стоимости валют и приведённая здесь таблица корреляции котировок отдельных валютных пар суть разные вещи!

  4. Игорь:

    С чего это вдруг Yadix, AFOREX стали лучшими брокерами? Заработать автору статьи захотелось, жертвуя объективностью?

  5. Борис:

    На каких таймфреймах представлена эта таблица и сильно ли на них расхождение?

  6. SPSS:

    Корреляция возрастает при приближении коэффициента к -0,9 и валютные пары двигаются в противоположном направлении

Добавить комментарий