Главная » Статьи о форекс » Стратегия усреднения на Форекс

tel:+380988988889    skype: strukov08

Стратегия усреднения на Форекс

Стратегия усреднения на форексНачинающие Форекс трейдеры в начале своей карьеры, во время торговли, делают ошибки на основании страха потери части депозита либо его полного слива. Распространенной ошибкой, которая чаще всего приводит к отрицательным результатам является «доливка» позиций в рынок против тренда. Эти действия порождает психологическая неготовность к восприятию убыточных трейдов, даже несмотря на то, что более опытные Форекс трейдеры говорят — «Стопы спасут твой депозит», 99% новичков игнорируют этот совет, и с надеждой ждут момента разворота рынка и выхода отрицательных позиций в зеленую зону.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Такими вот доливками, сами того не осознавая, начинающие участники финансовых рынков используют стратегию усреднение на Форекс, но не всегда эта тактика торговли приводит к положительному результату. В этой статье описаны правила метода усреднения на рынке Форекс, изучив эти принципы вы сможете грамотно усредняться и выходить из отрицательных позиций с профитным результатом.

Суть стратегии усреднения на Форекс

Главной целью тактики усреднения на Форекс является минимизация или полное избавление от убытка при наличии отрицательных открытых позиций. Убыток нейтрализуется при помощи одного усредняющего входа или серии ордеров открытых в направлении первой позиции через определенное расстояние, с установленным объемом каждой последующей позиции.

Некоторые термины в стратегии форекс усреднения:

  • усредняющий Форекс ордер — первый и последующие ордера, которые открываются после неудачного входа в рынок;
  • серия — группа открытых сделок по одной валютной паре, которые участвуют в стратегии Форекс усреднения;
  • шаг — расстояние в пунктах (пипсах, поинтах) между открытыми сделками, шаги в одной серии всегда равны между собой.

Практически стратегии усреднения выглядит следующим образом — Форекс трейдер вошел в рынок, к примеру используя сигналы PriceAction, но сигнал по фундаментальным причинам не отработал и в терминале начинает отчетливо проглядывается минус по открытой позиции. Смириться с убытком и дождаться закрытия входа по StopLoss может оказаться верным шагом, но имея знания по методике Форекс усреднения, можно избежать закрытия позиции с убытком. После того, как цена прошла определенное расстояние, открывается еще одна позиция по рынку (Buy или Sell) в сторону убыточной. Графический пример стратегии усреднения на Форекс показан на рисунке ниже.

Усреднение позиций на форекс

Трейдер открыл сделку Buy объемом 0.05, с ожиданием отработки фигуры технического анализа «вымпел», но рынок пошел в противоположную сторону. В торговом алгоритме у Форекс трейдера было прописано, что сделка для усреднения, открывается только после того, как цена прошла 50 пипсов в отрицательном направлении, это и произошло на уровне 2. На этом уровне, открывается вторая усредняющая позиция Buy1 с таким же объемом, что выводит сделку в ноль по достижению ценой уровня 1, т.е. +25 пунктов прибыли ордера Buy1, перекрывают -25 поинтов ордера Buy.

Buy=0.05лота*25=12.5$,  Buy1 =0.05лота*-25=-12.5$ , Buy-Buy1 =12.5$-12.5$=0 т.е. безубыток.

Как видно, чтобы покрыть убытки, цене нужно пройти только половину расстояния, т.е. достаточно разворота не в 100%, а в 50% от всего расстояния до убыточной точки входа. Получается так, что первый открытый трейд закрывается с убытком, а прибыль от второй позиции, покрывает эти потери.

Важно подчеркнуть — первая усредняющая сделка в стратегии усреднения на Форекс, открывается объемом равным первой позиции.

Полезные статьи по теме:

Что делать если цена не развернулась после открытия первой усредняющей позиции и продолжает движение в красной зоне? Такая ситуация на рынке Форекс не критична, есть грамотный выход из этого поворота событий. Опять же применяется тактика усреднения, но второй усредняющий ордер открывается увеличенным объемом, ровно в два раза больше объема двух открытых позиций (неудачный вход + первый усредняющий ордер).

Рассмотрим ситуацию когда рынок продолжает шагать против трейдера и после открытия второго усредняющего ордера. Представим ситуацию, открыта сделка на Buy с TakeProfit 60 пунктов, StopLoss не устанавливался, так как стратегия усреднения на Форекс не предполагает фиксацию потерь по средствам ордера StopLoss, вместо этого все сделки закрываются только по TakeProfit.

Позиция открыта объемом 0.1 лот, но цена прошла на 20 п в минус. В этот момент открывается первый усредняющий ордер Buy1 тем же объемом — 0.1 лот, т.е. шаг в этой серии получается равен 20 пипсов. TakeProfit от двух сделок сдвигается на уровень открытия первого входа. В этот момент уже имеется плавающий убыток 20 пипсов или, если учитывать объем -20$.

После этого рынок Форекс продолжил движение еще на 20 поинтов в неблагоприятную для трейдера сторону — второй шаг. Чтобы погасить убытки и заработать на разворотном движении, открывается второй усредняющий ордер Buy2, но с удвоенным объемом — 0.2 лота. Уровень TakeProfit трех открытых позиций устанавливается на цене открытия второго усредняющего ордера. К этому моменту накопившийся убыток составляет 60$. Из которых 40$ от неудачной сделки и 20$ от первого усредняющего ордера.

Цена продолжает двигаться в южном направлении, и проходит еще 20 пунктов делая третий шаг, где мы открываем уже четвертую по счету и третью усредняющую сделку Buy3. Объем этой позиции удваивается относительно предыдущей, теперь он составляет 0.4 лота. TakeProfit серии сделок сдвигается на место открытия ордера Buy2. Общий минус в этот момент составляет 140$. От ордера Buy 60$, от первого Buy1 и второго Buy2 усредняющих ордеров по 40$.

После открытия третей усредняющей сделки — Buy3, на рынке Форекс произошел разворот, сформировался паттерн Пин Бар, и цель TakeProfit в 20 пунктов была достигнута. Эта сделка открывалась объемом 0.4, что означает 4 доллара за один поинт, из чего следует, что прибыль составила 4*20=80 долларов.

Усреднение позиций на форекс двумя ордерами

Не забывайте, что уровни фиксации прибыли всех сделок, находились на одной цене, следовательно убытки Форекс трейдера по предыдущим ордерам снизились на 20 пипсов, для каждого. В момент закрытия серии, потери от первой позиции Buy составили 40 долларов, от первой усредняющей Buy1 — 20 и третья сделка  Buy2 закрылась в безубытке. Общие потери составили 40+20+0=60 USD.

В этой ситуации мы избавились от убытка и получили прибыль от серии из четырех позиций: 80 (Buy3) -60 (Buy+Buy1+Buy2)=+20 USD. Вот так и получается, что вместо фиксации убытка, мы избавились от минусовых позиций и заработали те деньги, которые планировалось получить от первого ордера Buy. Для наглядности внесем значения серии ордеров в таблицу.

Открытый ордер Необходимое увеличения объема сделки относительно объема первого ордера (не путать с предыдущим) Объем сделки Прибыль и убыток в пунктах Прибыль и убыток по закрытию ордера в USD
Buy 1 0.1 -40 -40
Buy1 •1 0.1 -20 -20
Buy2 •2 0.2 0 0
Buy3 •4 0.4 +20 80

В приведенном выше примере стратегии усреднения на рынке Форекс серия из четырех позиций закрылась с прибылью в 20 пунктов, но иногда у трейдеров, по разным причинам, стоит цель закрыть серию как можно скорее в безубытке, т.е. серия должна закрыться в ноль. Такое решение удобно тем, что трейдер избавляется от психологического напряжения и уплаты свопа и получает новые возможности открыть успешную позицию на Форекс. Соответственно для закрытия серии в безубыток разворот цены (расстояние в пунктах) требуется меньше. Ниже приведена таблица требуемого отката цены в пунктах для того, чтоб все сделки были закрыты с общим положительным результатом.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и двух усредняющих ордеров.

Buy -40 п lot 0,1 = -40$
Buy1 -20 п lot 0,1 = -20$
Buy2 0 п lot 0,2 = 0$
Итого Общий минус = 60$
Необходимое количество пунктов разворота цены для выхода в безубыток = +15 пунктов
Расчет при развороте в +15 пунктов от ордера Buy2
Buy -25 п лот 0,1 = -25$ -30$
Buy1 -5 п лот 0,1 = -5 $
Buy2 +15 п лот 0,2 = +30 $
Итого Общий результат серии = 0$

Для выхода серии из четырех ордеров в зону безубытка достаточно разворота цены в 15 пунктов.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и трёх усредняющих ордеров.

Buy -60 п lot 0,1 = -60$
Buy1 -40 п lot 0,1 = -40$
Buy2 -20 п lot 0,2 = -40$
Buy3 0 п lot 0,4 = 0$
Итого Общий минус = 120$
Необходимое количество пунктов разворота цены для выхода в безубыток = +17,5 пунктов
Расчет при развороте в +17,5 пунктов от ордера Buy3
Buy -42,5 п lot 0,1= -42,5$ -70$
Buy1 -22,5 п lot 0,1= -22,5$
Buy2 -2,5 п lot 0,2 = -5$
Buy3 +17,5 п lot 0,4 = +70 б
Итого Общий результат серии = 0$

Для выхода серии из четырех ордеров в зону безубытка достаточно разворота цены в 17,5 пунктов.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и четырех усредняющих ордеров.

Buy -80 п lot 0,1 = -80$
Buy1 -60 п lot 0,1 = -60$
Buy2 -40 п lot 0,2 = -80$
Buy3 -20 пунктов лот 0,4 = -80$
Buy4 0 п lot 0,8 = 0$
Итого Общий минус = 300$
Необходимое количество пунктов разворота цены для выхода в безубыток = +19 пунктов
Расчет при развороте в +19 пунктов от ордера Buy4
Buy -61 п лот 0,1= -61$ -148$
Buy1 -41 п лот 0,1= -41$
Buy2 -21 п лот 0,2 = -42$
Buy3 -1 п лот 0,4 = -4$
Buy4 +19 п лот 0,8 = +152
Итого Общий результат серии = +4$

Для выхода серии из пяти ордеров в зону безубытка достаточно разворота цены в 19 пунктов.

Выше подробно описана Форекс стратегия усреднения с увеличением объема от второй усредняющей сделки в серии, такой метод быстрее выводит серию в зону безубытка или зону прибыли. Но для избавления от отрицательных сделок в рынке и закрытию позиции с нулевым результатом объем сделки второго усредняющего ордера можно оставить таким же, как объем лота входа и первого усредняющего трейда. Т.е. все три сделки в рынке будут с одинаковым объемом, пример такой сделки — вход на продажу Sell, объем 0,1 лот, основанием для входа стал Пин Бар и фигура теханализа двойная вершина, но рынок Форекс проигнорировал эти паттерны системы PriceAction и двинулся дальше вверх,  через 40 пунктов цена остановилась делая консолидацию под среднесрочным ценовым уровнем, что так же прогнозирует о развороте тренда, для усреднения и нейтрализации отрицательного входа в рынок выставляется первый усредняющий ордер Sell1 таким же объемом 0,1 лот.

Рынок и на этот сигнал не обратил внимания и график продолжил рост. Размер шага в этой серии равен 40-ка пунктам, а значит, что по правилам усреднения через каждые 40 пунктов нужно выставлять следующий усредняющий ордер и увеличивать лот, но в этой серии объем второй усредняющей позиции увеличен не будет, т.е. форекс ордер Sell2  будет так же с объемом лота 0,1.

как усреднять ордера на форекс

Пройдя еще 40 пипсов рынок рисует очередной сигнал — сформировался паттерн Внутренний Бар, цена отработала этот сигнал на 100%, достигнув уровня TakeProfit в зоне первого усредняющего ордера Sell1. Расчет приведен в таблице.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и двух усредняющих ордеров при условии объема лота = 0,1 на всех ордерах.

Sell -80 п лот 0,1 = -80$
Sell1 -40 п лот 0,1 = -40$
Sell2 0 п лот 0,1 = 0$
Итого Общий минус = 120$
Необходимое количество пунктов разворота цены для выхода в безубыток = +40 пунктов
Расчет при развороте в +40 пунктов от ордера Sell2
Sell -40 п лот 0,1 = -40$ -40$
Sell1  0 п лот 0,1 = 0 $
Sell2 +40 п лот 0,1 = +40 $
Итого Общий результат серии = 0$

Для выхода серии из трех позиций в зону безубытка достаточно разворота цены в 40 пунктов. Как действовать, если цена продолжила движение после открытия второго усредняющего ордера? В этом случае третий усредняющий ордер открывается с объемом равным сумме всех предыдущих позиций — V lot Sell3=Sell+Sell1+Sell2=0.3

Таблица расчета для серии из неудачного входа и трех усредняющих ордеров при условии объема лота = 0,1 на всех ордерах.

Sell -120 п лот 0,1 = -120$
Sell1 -80 п лот 0,1 = -80$
Sell2 -40 п лот 0,1 = -40$
Sell3 0 п лот 0,3 = 0$
Итого Общий минус = 240$
Необходимое количество пунктов разворота цены для выхода в безубыток = +40 пунктов
Расчет при развороте в +40 пунктов от ордера Sell3
Sell -80 п лот 0,1= -80$ -120$
Sell1 -40 п лот 0,1= -40$
Sell2   0 п лот 0,1 =  0$
Sell3 +40 п лот 0,3 = +120 б
Итого Общий результат серии = 0$

Для выхода серии из четырех позиций в зону безубытка достаточно разворота цены в 40 пунктов от усредняющего ордераSell3.

Размер показателя «шаг» стратегии усреднения на Форекс

Еще один важный вопрос, который не рассмотрен в статье это — количество поинтов в шаге для усреднения в серии. В поисках правильного ответа на этот вопрос необходимо провести мониторинг дневной волатильности валютных пар и сделать не сложный расчет. Сперва определяется дневная волатильность выбранной пары, для этого используется специальный сервис:

калькулятор волатильности

Данный сервис определяет и показывает среднесуточную волатильность инструмента. Возьмем для примера самую популярную валютную пару EUR/USD, суточная волатильность примерно равна 90 пунктам. Но цена никогда не движется линейно в одном направлении, всегда есть откаты и коррекции, если проанализировать сам график, то на примере видно, что цена имеет в среднем ежедневный откат на 30-50% от дневной волатильности. Данные цифры говорят о том, что цена разворачивается примерно на 30-40 пунктов, именно это значение применяется для определения уровня шага в стратегии усреднения на Форекс.

Выводы

Главным назначением стратегии усреднения на Форекс является нейтрализация и избавление от отрицательного входа в рынок, при грамотном использовании этого метода, трейдер может не знать, что такое StopLoss и закрывать позиции, по меньшей мере в зоне безубытка, а в большинстве случаях получать прибыль от грамотно построенной серии сделок, которые, казалось бы, должны были закрываться в красной зоне. Главное условие для этого – жесткая дисциплина и соблюдения правил Форекс трейдинга. В руках же профессионала, стратегия усреднения регулярно приносит достойный профит.

2 комментария на «“Стратегия усреднения на Форекс”»

  1. MOScow:

    Спасибо огромное!! Еслиб не эта статья я бы закрыл минуса по фунту , а так вытянул благодаря усреднению свои покупки

  2. Сергей:

    Стратегия хороша. Главное что бы депо хватило пока до разворота дойдешь, удваивая ордера. На мартингейла похожа.

Добавить комментарий