Главная » Статьи о форекс » Как трейдеру увеличить профит используя волатильность

tel:+380988988889    skype: strukov08

Как трейдеру увеличить профит используя волатильность

Форекс привлекательное место для краткосрочного и долгосрочного инвестирования, вызвано это тем, что по сравнению с прочими финансовыми биржами, рынок Forex характеризуется высокими показателями волатильности и ликвидности, которые дают большее количество сигналов для грамотного входа в рынок и увеличивают прибыль. Второе преимущество это валовой объем сделок, которые позволяют валютному трейдеру рассчитывать на мгновенное исполнение независимо от размера ордера. Статистика 2016 года гласит о цифре 5,3 млрд долларов оборота в день. Каждую минуту банки мира совершают тысячи валютообменных операций между собой и прочими участниками рынка, которыми выступают :

  • ЦБ государств.
  • Страховые компании.
  • Инвестиционные фонды.
  • Диллинговые центры и брокерские компании.
  • Форекс трейдеры.

Перечисленные биржевые фигуранты обеспечивают непрерывное изменение котировок. Данный рыночный фактор называют валютной волатильностью (англ. слово — volatility означает — летучесть, изменчивость, непостоянство) это финансовый показатель характеризующий поведение цены инструмента, а именно, насколько сильно меняется цена актива в течение заданного периода, например в течение дня, с помощью этого показателя Форекс трейдеры оптимизируют торговую стратегию и повышают результаты доходности. Размеры коэффициентов валютной волатильности зависят от времени суток, торговых объемов на бирже, экономического фона в государстве и намерений маркетмейкеров. В то время, как на фондовом рынке изменчивость измеряется в процентах, на валютном этот параметр отражается в пунктах за установленный временной интервал.

Где трейдеру получать данные о волатильности на Forex

В Форекс трейдинге различают два типа валютной волатильности рынка:

  1. Историческая — показатель, отражающий движения котировок за выбранный промежуток времени в прошлом.
  2. Ожидаемая (вероятная) — рассчитывается на основе текущей стоимости инструмента.

Показатель изменчивости котировок на Форекс является статистическим, математическая формула расчета валютной волатильности выглядит таким образом:

  • Ó — стандартное отклонение;
  • n — число свечей или баров за анализируемый период;
  • m — среднее арифметическое;
  • xi — варьирование стоимости котировки.

Определять уровень волатильности рынка Форекс не обязательно с помощью сложных формул. Для понимания, взгляните на график и сравните поведение актива в течение первого и второго дня.

В выделенном периоде невооруженным взглядом видны отличия в разнице между максимальной и минимальной стоимостью, в первый день она составила 60, во второй 398 пунктов, даже на основе этой информации заметно, что значение изменения цены в первом секторе ниже, нежели во втором. Ярким отражением является размер японских свечей на графике, чем больше тела свечей, тем большей рыночной волатильностью обладает валютная пара.

Определение валютной волатильности по индикаторам

Для определения волатильности валют на Форекс применяют индикаторы из MetaTrader4,5, наиболее актуальные: Average True Range (ATR) и Bollinger Bands. При этом ATR основан на известном способе сравнения разницы между максимальной и минимальной ценой за установленный интервал.

Индикатор Bollinger Bands представляет собой 3 линии, нанесенные на график, которые определяют возможный диапазон колебаний котировок в периоды спокойного рынка и низкой волатильности, а также сигнализируют о повышении показателя стоимости в момент выхода графика за пределы верхней или нижней границы индикатора.

Сравним индекс валютной волатильности по парам EUR/USD и GBP/AUD, сделаем это с помощью обозначенных индикаторов.

По EUR/USD таймфрейм D1 обращаем внимание на числовое значение в окне индикатора ATR под графиком, красной линией отмечен коэффициент волатильности, который сохранялся долгое время — разница Hi и Low в течение дня на Форекс составляла менее 80 пунктов. Но в период выхода новостей о победе Трампа на президентских выборах США биржи резко оживились, в результате и среднее значение индикатора ATR (по умолчанию рассчитывается значение за 14 последних свечей) также резко возросло и цена ушла за желтые полосы индикатора BB. Отметим, что линии Боллинджера, до новостных событий, большую часть времени располагались в горизонтальном положении, следовательно валютная пара характеризовалась боковой консолидацией с низкой волатильностью.

Следующий пример по GBP/AUD, отмечаем, что минимальная средняя волатильность (нижняя красная линии в окне индикатора под графиком) составляет 151 пункт, что практически в 2 раза больше, нежели по EUR/USD, причем большую часть времени показатель составлял выше 200 пунктов в день, при этом и линии Боллинджера гораздо реже находились в горизонтальном положении. По валютной котировке Британский Фунт vs Австралийский Доллар в этот период наблюдалась высокая Форекс волатильность и она была небезопасной для новичков.

Чтобы выбрать котировку, подходящую под торговую стратегию трейдера, проводится анализ на выбранном таймфрейме с помощью индикаторов, либо таблиц с онлайн данными.

Где смотреть волатильность валютных пар на рынке Форекс в режиме онлайн:

  • глобальный сервис статистики MyFxBook;
  • крупный финансовый портал Investing;
  • онлайн инструменты для трейдеров на сайте Mataf.

Каждый источник имеет свои отличия, но сервис Mataf наиболее удобный, он предоставляет больший набор полезных данных с возможностью фильтрации торговых активов по параметрам.

Как применять волатильностные сведения в ТС

Понятие валютной волатильности тесно связано прежде всего с рисками и исходя из значения этого показателя трейдер устанавливает размер потерь в торговом алгоритме, в первую очередь речь идет про StopLoss и объем сделки, откуда вытекает риск в процентах от депозита на ордер. Пользоваться коэффициентом изменения цен на Форексе очень легко — например на графике сформирован сигнал паттерна ПинБар, перед входом нужно узнать статистические показатели по активу минимум за 10 недель, далее определить сколько пунктов цена прошагала за день и оценить потенциал ожидаемой прибыли. Если показатель волатильности по валютной паре равен 80 пунктам, а цена за день прошла 60, то входить в сделку нет смысла. Другое дело, когда на Форекс образовался сигнал после пробоя важного ценового уровня в начале европейской торговой сессии, показатель изменчивости равен 120 пунктов и пара сдвинулась с начала дня только на 30 пунктов — при таком раскладе запас хода цены равен 90 пунктов, значит входить в рынок есть смысл. Для дейтрейдеров рассчитать размер TakeProfit так же легко — из общего показателя изменения цены за период отнимается пройденный «путь» валюты, результат расчета и есть прогнозируемый запас хода котировки. При составлении торгового алгоритма Форекс трейдеру следует включить пункт, в котором будет описано — как отбирать котировки, входить в рынок и т.п. на основании сведений по валютной волатильности.

Анализируя подвижность инструментов, можно сделать вывод, что самые высоковолатильные пары:

  1. GBP/ZAR — British Pound vs South African Rand — 4042.94 (pips);
  2. USD/MXN — US Dollar vs Mexican Peso — 3371.64;
  3. EUR/ZAR — Euro vs South African Rand — 3137.92;
  4. CHF/ZAR — Swiss Franc vsSouth African Rand — 3026.58;

В момент публикации статьи перечисленные инструменты имели самую высокую валютную волатильность на Форекс. Они опасны для новичков, которые не ограничивают потери, но дают возможность получить достойный доход профессионалам.

К Форекс котировкам с средней валютной волатильностью относят:

  1. GBP/USD — British Pound vs US Dollar - 141.858 (pips);
  2. EUR/NZD — Euro vs Zealand Dollar — 140.932;
  3. EUR/CAD — Euro vs Canadian Dollar — 134.058;
  4. USD/JPY — US Dollar vs Japanese Yen — 112.636;

Инструменты с средней волатильностью на Форекс чаще рекомендуют использовать новичкам, так как находиться в сделке по ним комфортней с психологической точки зрения — нет резких движений срывающих ограничения убытков, а изменение цены происходит не часто, что не потребует быстрой реакции трейдера. Низковолатильные валютные пары с коэффициентом ниже 50 пунктов использовать для заработка на реальном счету не рекомендуется.

Важно! Волатильность повышается в момент выхода экономический новостей, открытия и накладок торговых сессий. Например в начале европейской или американской, в остальные периоды на Форекс коэффициент изменчивости ниже.

Выводы

Форекс волатильность отражает поведение цены, а точнее силу и величину ее изменения. Для анализа уровня изменения стоимости на Форекс необязательно использовать сложные формулы, можно применять индикаторы встроенные в платформу, либо воспользоваться онлайн сервисами. Термин волатильность напрямую связан риск-менеджментом в торговле, для грамотно управления рисками следует учитывать его при разработке или усовершенствовании торговой стратегии и на протяжении всего периода трейдинга.

Применяйте информацию о валютной валатильности и повышайте свои доходы на Форекс.

Добавить комментарий