EURUSD: Во вторник быки по евро, воспользовавшись затишьем в стане быков, отыграли потери понедельника и создали дополнительный задел для развития коррекции с целью 1,10 против нисходящего тренда. Кайман показывает незначительные изменения в сторону увеличения продавцов до 52,71% (покупателей – 47,29%), что указывает на Подробнее
Тема нефти остается ключевой на финансовых рынках. В ходе вчерашних торгов фьючерс на Brent впервые с 2009 года проколол отметку в 40 долл/барр. Снижающиеся нефтяные котировки оказывают давление на акции компаний энергетического сектора и развивающиеся рынки, большую долю которых составляет экспорт нефтересурсов.
Сегодня в 18:30 по московскому времени будут опубликованы очередные данные по запасам нефти в США. Согласно консенсус-прогнозу запасы могут продемонстрировать новый прирост, фаза которого в таком случае достигнет уже 11-и недель подряд. Однако, вчерашние данные по запасам продемонстрировали сокращение на 1.9 млн. барр., и, если сегодняшние цифры выйдут в подобном ключе, возможен коррекционный рост котировок.
Российский рубль на фоне снижения нефтяных цен, естественно, находится под давлением, однако темпы ослабления рубля отстают от темпов снижения нефти. В результате этого рублевая цена барреля нефти в рублях находится уже вблизи отметки в 2800 руб/барр. На горизонте ближайших недель велика вероятность увидеть рост рублевой цены на нефть. Чтобы заработать на этом, действовать можно разными способами.
Первый способ предполагает синтетическую сделку — покупку фьючерса на Brent с одновременной покупкой фьючерса на пару доллар/рубль (либо покупку доллара за рубли на споте). Однако, учитывая сильное контанго в нефтяных фьючерсах, нужно иметь ввиду дороговизну удержания такой позиции на протяжении длительного времени.
Второй способ предполагает исключительно покупку ETF на нефть. Цена на ETF — долларовая, следовательно, при росте рублевой цены барреля нефти трейдер заработает рублевую доходность либо на росте цены на нефть, либо на росте доллара по отношению к рублю.
Наиболее крупным нефтяным ETF является United States Oil Fund (USO), содержащий активы на сумму более 1 млрд. долл. Основу фонда составляют фьючерсные контракты на нефть марки WTI. Таким образом, нужно иметь ввиду, что, конвертируя рубли в доллары и покупая ETFUSO, мы покупаем рублевую цену не Brent, а скорее WTI. Тем не менее, мы считаем, идею вполне разумной, а ожидаемое сокращение спреда между WTI и Brent играет только на руку.
Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд
Источник: Аналитика от ГК TeleTrade
Новозеландский доллар немного снизился в ожидании завтрашнего заседания Резервного банка Новой Зеландии. Большинство опрошенных экономистов ожидают, что ЦБ понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,5%. Вместе с тем некоторые из них считают, что центральный банк воздержится от изменения политики, так как ФРС пока не повысила свою ставку, а данные Китая по-прежнему противоречивы. Также через 5 минут после объявления решения глава ЦБ Уилер выступит на пресс-конференции, а еще через 4 часа будет выступать перед парламентским комитетом. Напомним, на текущий момент уровень учетной ставки Новой Зеландии составляет 2.75%.
Давление на австралийский доллар оказали данные из Китая, показавшие, что объемы экспорта Поднебесной сокращаются пятый месяц подряд, усиливая обеспокоенность состоянием второй по величине экономики в мире. В ноябре китайский экспорт сократился на 6,8% в годовом выражении из-за слабого мирового спроса, в то время как импорт снизился на 8,7%.
Сегодня также стало известно, что в ноябре индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ускорившись по сравнению с ростом на 1,3% в октябре. Аналитики ожидали рост 1.4%. Рост потребительских цен в Китае в ноябре ускорился, что указывает на то, что усилия Пекина, направленные на оживление китайской экономики, начинают оказывать влияние. Главным фактором увеличения индекса в ноябре стал рост цен на продукты питания. Национальное бюро статистики Китая также сообщило, что Индекс цен производителей в ноябре упал на -5,9% по сравнению с ноябрем 2014 года, как и в октябре. Падение индекса наблюдается уже более трех лет.
Иена укрепилась по отношению к доллару США, вернувшись к максимуму вчерашнего дня после публикации позитивных данных по заказам на продукцию машиностроения. В октябре заказы на продукцию машиностроения в Японии увеличились до 10.7%, что выше ожиданий аналитиков -1.5% и предыдущего значения 7.5%. В годовом исчислении показатель также вырос и составил 10.3%.
EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0920
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5000-20
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y122.60
В 06:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за ноябрь. Затем в 07:00 GMT Германия выпустит отчет по торговому балансу и платежному балансу за октябрь. В 15:00 GMT США представит данные по товарным запасам на складах оптовой торговли за октябрь. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке. В это же время состоится пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за ноябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 4-й квартал.
Источник: Аналитика от ГК TeleTrade
Ровный старт торгов все же перерос в новую волну снижения, усугубленную падением цен на «черное золото». Российские индексы ММВБ и РТС потеряли в весе 1,28% и 2,04% соответственно, биржевой курс доллара США поднимался до отметки 69,97 рублей. Рост американской валюты против рубля продолжается почти 11 сессий, есть конечно в этом подъеме и свечи «додж», но с 25 ноября рост идет непрерывно.
Хочу отметить, что в августе курсы валют были выше, а при текущих ценах на нефть мы должны были бы ставить новые антирекорды. Но нет. И это хорошо, это дает надежду игрокам, что худшего сценария, а-ля декабрь 2014 года, мы сможем избежать, даже несмотря на близость двух ключевых заседаний года — Банка России и ФРС США.
По паре доллар/рубль серьезным сопротивлением выступает уровень 72 рублей, по паре евро/рубль таких сопротивлений два: первое в зоне 78-78,5 рублей, второе более внушительное в районе 82 рублей. Вот выше 72 рублей по доллару США и 82 рублей по евро, действительно, стоит волноваться, но не раньше.
По данным Американского института нефти (API), которые, напомним, составляются на добровольной основе, за последнюю неделю запасы нефти в США сократились на 1,9 млн. баррелей. После снижения котировок накануне, с утра нефть торгуется с повышением, однако управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США понизило прогноз мировых цен на нефть эталонных марок на 2015 и 2016 годы, а также снизило оценку добычи нефти в США.
Так в этом году средняя цена WTI понижена с $49,88 за баррель до $49,08 за баррель, на 2016 год прогноз ухудшен с $51,31 до $50,89 за баррель. Также EIA понизило прогноз средней стоимости Brent на 2015 год до $52,93 за баррель, на 2016 год — до $55,78 за баррель.
Европейские площадки также подверглись снижению: германский DAX30 похудел на 1,95%; французский CAC40 упал на 1,57%, британский FTSE100 — на 1,42%, Греческий индекс ASE упал на 4,4%, рекордными темпами среди всех индексов Западной Европы.
Американские рынки DJ и S&P500 не удержались на своих высотах, и тоже двинулись на юг, потеряв по 0,91% и 0,65% соответственно, Nasdaq снизился на 0,07%.
Возможно сегодня у площадок появится шанс отыграть часть потерь назад, ведь индекс ММВБ опустился к уровню медленной скользящей средней ЕМА100 на днях. Если отскока отсюда мы не увидим, он продолжит свое снижение вплоть до уровня ЕМА200, которая находится вблизи уровня 1675 пунктов.
Из новостей сегодняшнего дня стоит отметить протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике, которые будут опубликованы в 13-30 МСК. В 18-30 МСК выйдет еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, закончившуюся 4 декабря.
Для игроков рынка FOREX важным будет решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке, которое состоится в 23-00 МСК. Ожидается, что ставка будет понижена с 2,75% до 2,5% годовых. В ожидании этого события пара NZDUSD теряет свои позиции и торгуется на уровне 0,6620$, сохраняя потенциал к снижению. Особенно это актуально при уходе за уровень 0,6560$, тогда с высокой вероятностью минимумы года будут протестированы.
Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд
Источник: Аналитика от ГК TeleTrade
Цены на нефть марки Brent в диапазоне 40-41 долл/барр., естественно, оказывают давление на российский рубль. Ближайшее сопротивление по паре доллар/рубль (70-71 руб/долл.) уже практически достигнуто, дальнейшая динамика рубля вновь будет определяться нефтяными котировками. В случае ухода Brent ниже отметки в 40 долл/барр. российский рубль имеет все шансы ослабнуть до уровня в 75 руб/долл.
Сегодня в 18:30 мск. будут опубликованы очередные данные по запасам нефти в США. Согласно консенсус-прогнозу, запасы могут вырасти 11-ую неделю подряд. Однако в случае выхода позитивных данных (сокращение запасов) есть шансы на коррекционный рост в нефтяных фьючерсах.
Министерство Финансов сегодня разместит облигации с привязкой к инфляции на сумму в 20.4 млрд. руб., что может оказать некоторую поддержку российской валюте. Учитывая текущее ослабление рубля, рынок постепенно пересматривает предполагаемые сроки понижения процентной ставки со стороны ЦБ РФ, и на этом фоне долговой рынок чувствует себя не самым лучшим образом. Тем не менее, облигации с привязкой к инфляции остаются привлекательным инструментом.
Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд
Источник: Аналитика от ГК TeleTrade
09 декабря 2015, EUR/USD
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
EUR/USD:
Опубликованный накануне релиз по ВВП еврозоны не подвергся пересмотру данных – в третьем квартале рост составил 0.3%. Реальный ВВП за первые девять месяцев текущего года составил 7357.9 млрд. евро, что на 1.79% выше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Мягкая кредитно-денежная политика ЕЦБ приносит свои плоды и такой отчет нельзя расценивать как негативный. Сегодня, с открытие европейской торговой сессии мы получим данные по Подробнее