На понедельник, 13 марта 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 59,2174 рублей, евро — 62,7408 рубля. Прошедшая неделя оказалась худшей для российской валюты с декабря 2016г. На фоне резкого снижения нефтяных фьючерсов, курс доллара на Московской бирже закрепился около 59 рублей, евро, на фоне роста на международном рынке, превысил 63.00.

Новостной фон наступившей неделя насыщен событиями и новостями. Пройдут заседания ФРС США, Банка Англии, Национального банка Швейцарии и Банка Японии, что может привести к повышенной волатильности на рынке Forex. Кроме того, обвал нефтяных котировок получил продолжение в азиатскую сессию понедельника, что может негативно отразиться на рубле. Майский фьючерс североморской смеси Brent торгуется ниже $51 за баррель

Поддержку национальной валюте в какой-то степени, могут оказать первые мартовские налоговые платежи. Но в целом. рубль находится в зоне риска и целью дальнейшего снижения против доллара является отметка 60 рублей.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, продолжит укрепляться и ожидаемый торговый диапазон 58,90 — 59,40.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли по итогам сегодняшних торгов. Инвесторы анализировали ключевые данные по рынку труда США, которые должны придать ФРС дополнительную уверенность и, возможно, позволят произвести больше повышений процентных ставок, чем планировалось ранее.

Министерство труда сообщило, что в феврале число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 235 000 мест, поскольку строительный сектор зафиксировал самый большой прирост почти за 10 лет из-за необычно теплой погоды. Экономика создала на 9 000 рабочих мест больше в декабре и январе, чем сообщалось ранее. За последние три месяца занятость в среднем составила 209 000 человек. Экономика должна создавать примерно 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. Резкий подъем найма в прошлом месяце сопровождался устойчивым ростом зарплаты, при этом среднечасовая заработная плата выросла на 6 центов, или на 0,2 процента. Рост заработной платы в январе был пересмотрен до 0,2% от 0,1%. Это привело к росту зарплаты в годовом исчислении до 2,8% с 2,6%. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,7%, даже несмотря на то, что все больше людей выходят на рынок труда, чему способствует наемный труд. Экономисты прогнозировали увеличение занятости на 190 000 рабочих мест. С учетом того, что рынок труда достиг почти полной занятости, рост зарплаты может ускориться, поскольку компании вынуждены повысить компенсацию, чтобы сохранить работников и привлечь квалифицированных работников. По мнению экономистов, рост зарплаты в размере от 3% до 3,5% необходим для того, чтобы поднять инфляцию до целевой ставки ФРС в размере 2%. Но инфляция уже усиливается, частично по мере роста цен на сырье. Рост инфляции, наряду с ужесточением ситуации на рынке труда, бумом на фондовом рынке и укреплением мировой экономики, заставил некоторых экономистов надеяться, что ФРС может увеличить ставки гораздо быстрее, чем ожидают рынки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 90,8% против 88,6% днем ранее.

Кроме того внимание инвесторов привлекла статистика по Британии. Управление национальной статистики заявило, что объем промышленного производства сократился в январе на 0,4% после роста на 0,9% в декабре. Показатель совпал с прогнозом экономистов и это было первое снижение с октября 2016 года. Тем временем, выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,9% после росте на 2,2% в предыдущем месяце. В годовом исчислении рост промышленного производства составил 3,2%, что оказалось ниже прогноза (+3,3%). В декабре показатель вырос на 2,0%. Объемы строительства упали на 0,4% по сравнению с декабрем.

Отдельный отчет показал, что в январе дефицит торговли товарами составил 10,83 млрд фунтов против дефицита в 10,91 млрд фунтов в декабре. Дефицит должен был увеличиться до 11,1 млрд фунтов. Баланс торговли услугами показал положительное сальдо в размере 8,87 млрд. фунтов по сравнению с 8,89 млрд. фунтов месяц назад. Следовательно, общий дефицит торгового баланса составил в январе 1,97 млрд. фунтов по сравнению с 2,03 млрд. фунтов в декабре.

FTSE 100 +28.12 7343.08 +0.38% DAX -15.21 11963.18 -0.13% CAC 40 +11.81 4993.32 +0.24%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,09%, до уровня 373,23.

Банковский акции подорожали на новости о том, что итальянское правительство рассматривает возможность продажи 15-процентного пакета акций государственного кредитора Cassa Depositi.

Капитализация BT Group выросла на 3,7% после сообщений, что компания достигла соглашения с регулятором Ofcom, в соответствии с которым ее подразделение Openreach станет юридически независимым подразделением с собственными советом директоров и командой управляющих.

Стоимость Akzo Nobel подскочила на 4,7% после того, как один из акционеров призвал фирму принять участие в дальнейших переговорах с американским конкурентом PPG Industries...

Акции SEGRO обвалились на 5,6%, поскольку компания сообщила, что покупает оставшиеся 50 процентов акций Airport Property Partnership за 365 млн. фунтов.

Котировки Repsol выросли на 2,5% после того, как компания заявила об обнаружения нефти на Аляске, и добавила, что может повысить добычу на 120.000 баррелей в сутки.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Золото восстановило часть ранее утраченных позиций, отступив от 5-недельного минимума, что было вызвано публикацией отчета по рынку труда США, который не в полной мере оправдал завышенные ожидания участников рынка, и вызвал общее ослабление американской валюты.

Министерство труда сообщило, что в феврале число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 235 000 мест, поскольку строительный сектор зафиксировал самый большой прирост почти за 10 лет из-за необычно теплой погоды. Экономика создала на 9 000 рабочих мест больше в декабре и январе, чем сообщалось ранее. Председатель ФРС Йеллен сообщила на прошлой неделе, что центральный банк США, скорее всего, повысит ставки на своем заседании по политике 14-15 марта. За последние три месяца занятость в среднем составила 209 000 человек. Экономика должна создавать примерно 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. Резкий подъем найма в прошлом месяце сопровождался устойчивым ростом заработной платы, при этом среднечасовая заработная плата выросла на 6 центов, или на 0,2 процента. Рост заработной платы в январе был пересмотрен до 0,2% от предыдущего увеличения на 0,1%. Это привело к росту зарплаты в годовом исчислении до 2,8% с 2,6% в январе. Уровень безработицы упал на одну десятую процентного пункта до 4,7%, даже несмотря на то, что все больше людей выходят на рынок труда, чему способствует наемный труд. Экономисты прогнозировали увеличение занятости на 190 000 рабочих мест в прошлом месяце. С учетом того, что рынок труда достиг почти полной занятости, рост заработной платы может ускориться, поскольку компании вынуждены повысить компенсацию, чтобы сохранить работников и привлечь квалифицированных работников. По мнению экономистов, рост заработной платы в размере от 3% до 3,5% необходим для того, чтобы поднять инфляцию до целевой ставки ФРС в размере 2%. Но инфляция уже усиливается, частично по мере роста цен на сырье. Рост инфляции, наряду с ужесточением ситуации на рынке труда, бумом на фондовом рынке и укреплением мировой экономики, заставил некоторых экономистов надеяться, что ФРС может увеличить ставки гораздо быстрее, чем в настоящее время ожидают финансовые рынки. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 90,8% против 88,6% днем ранее. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах металла, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Между тем, индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,53%, до уровня 101,44. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust сократились в четверг на 2,7 тонн. С начала текущей недели запасы снизились на 6,5 тонн.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1199,60 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

В 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Январь 0.2% Пересмотрено с 0.4% -1% 0.5%

Доллар США растет против иены, достигнув шести недельного максимума, поскольку инвесторы ожидают позитивных данных по рынку труда США, которые будут опубликованы позже сегодня и тем самым укрепят ожидания повышения процентных ставок ФРС на следующей неделе.

Рынки в ценах учитывают более чем 90-процентный шанс ужесточения политики центробанка США на заседании 14-15 марта, после того, как опубликованный в среду отчет показал, что работодатели добавили 298,000 рабочих мест в феврале. Согласно средним прогнозам, в феврале число занятых выросло на 186 тыс. Напомним, по итогам января численность занятых вне сельского хозяйства выросла на уверенные 227 тыс., что позволило улучшить средний показатель за три месяца до 183 тыс... Средняя почасовая заработная плата, вероятно, выросла на 0,3% после падения на 0,3% в январе. Уровень безработицы составит 4,7% после роста ранее на 4,8%

Евро растет с начала сессии, продолжая получать поддержку от итогов заседания Европейского Центрального банка. По итогам вчерашней встречи ЕЦБ оставил процентные ставки на рекордно низких уровнях, несмотря на то, что инфляция в еврозоне впервые за четыре года превысила целевой уровень. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0,0%, тогда как ставка по депозитам была сохранена на отметке -0,40%. Кроме того, регулятор сохранил до конца марта объем выкупа активов в размере 80 млрд евро. С апреля до конца декабря 2017 года объем данной программы будет составлять 60 млрд евро. Также ЕЦБ указал, что если потребуется, объем программы или срок ее действия могут быть увеличены.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0600. Евро продолжает вчерашнее укрепление и стремится к важному уровню сопротивления, области максимов 2-х последних недель — $1.0630-40. В целом, по итогам 2-х последних недель, евро находится во флэте $1.0500-$1.0630. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые продажи от верхней границы боковика к нижней и наоборот. Ближайшей поддержкой выступит область минимумов 2-х последних недель ($1.0500-10).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.2150-60. Фунт с 24 февраля снижается против доллара и торгуется в нисходящем канале. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых продаж. Сильным сопротивлением может выступить максимум 7 марта ($1.2250).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y115.45. Пара находится сейчас в импульсе и продолжает начатое 1 марта восходящее движение. USD/JPY остается в восходящем канале и лучшей стратегией станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает сессионный минимум Y114.90.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Сегодня окончательно решится вопрос о процентной ставке в США. Сегодня день пэйроллс, день выхода отчета по безработице в США. Уже в среду, после сверххороших данных от ADP, количество новых рабочих мест в частном секторе выросло на 298 тыс., процент вероятности повышения ставки ФРС подскочил до 90. Если сегодня Бюро трудовой статистики США сообщит о том, что количество новых рабочих мест в феврале было выше 180 тыс. и почасовая зарплата выросла более чем на 0.2 проц., то вопрос о повышении процентной ставки в США можно считать решенным. Понятно, что рубль и нефть сегодня будут привязаны к этому событию и к динамике на глобальном рынке. В принципе, на рынке нефти ничего катастрофического не случилось, нефть просто «выпала» из 12 недельного диапазона, а рубль вяло сдавал позиции вслед за нефтью Вполне возможно и нефть и рубль входят в новый, чуть пониже, многонедельный коридор.

Конечно приятно быть правым, но порой скорость достижения целей впечатляет даже меня.

Совсем недавно, а точнее в последний день февраля, когда на графиках многих бумаг мы увидели выкупные свечи, часть игроков уверовала в то, что нижние точки уже пройдены.

Особенно выделялся график индекса MICEXPWR, на котором по итогам февраля остался длинный-длинный «хвост».

Так вот, только за вчерашний день индекс MICEXPWR просел на 7,35%, а с начала марта он похудел на 11,67%, обогнав почти все другие отраслевые индексы. Хуже него выглядит лишь транспортный сектор MICEXTRN с потерями в 12,45%.

Но вернемся к энергетике. Сейчас индекс этого сектора по дневному масштабу достиг уровня медленной скользящей средней ЕМА200 на днях и всего за каких-то 3 недели почти полностью скорректировал рост с 9 ноября по 6 февраля, а это 3 месяца!

Пришло время заняться перестановкой целей и поиском новых Фибо-уровней. На мой взгляд, сейчас актуально мерить коррекцию к росту, который длился с января прошлого года.

Ближайшим уровнем поддержки здесь выступает уровень 1711,43 пунктов, на который указывает 38,2% коррекция по Фибоначчи от роста 904,66-2210,12 пунктов.

Также ранее на уровне 1710,31 пунктов располагался локальный ценовой пик по индексу, да и в прошлом, в июле-августе 2012г. этот район заявлял себя в роли уровня поддержки.

Так что на время зона 1700—1710 пунктов может сдержать давление продаж, но станут ли эти уровни подходящими для игры от «лонга», я пока не берусь судить.

В любом случае тут многое зависит от конкретной бумаги. Вчерашних явных аутсайдеров было несколько, но я сегодня разберу графики «ФСК ЕЭС» (-17,34%) и «Россетей» (-13,38%).

ФСК ЕЭС: Редкий случай, когда глядя на график не требуются комментарии. Мы видим, что за вчерашний день котировки показали самое масштабное снижение, причем на возросших оборотах.

Рост от 9 ноября вот-вот будет скорректирован на 100%, для этого акциям необходимо вернуться в район 0,1563 рублей. 50% уровень коррекции от роста, начатого в январе 2016г. также указывает на уровень 0,1574 рублей. Очевидно, что в указанной зоне мы можем рассчитывать хотя бы на менее агрессивное поведение продавцов. Однако задел снижения ничтожен, допуская и более глубокую просадку к 61,8% уровню коррекции, попадающему на отметку 0,133 рублей.

В любом случае, я пока предостерегаю игроков на повышение от попыток встать против движения. Дождемся сигналов.

РОССЕТИ: В этих бумагах сначала сформировался «треугольник», выход из которого состоялся 20 февраля. С тех пор бумаги четко вошли в нисходящий тренд и вчера поставили под сомнение устойчивость поддержки, расположенной на уровне 0,86-0,865 рублей.

Этот уровень не только является горизонтальной поддержкой, на который попадали минимумы августа—октября 2016г., но и 61,8% уровнем коррекции от роста 0,5646-1,344 рублей. Если текущая неделя будет закрыта ниже уровня 0,8623 рублей, то вероятность спуска в 100% рубежу возрастет.

Кстати говоря, через уровень 0,60 рублей сейчас проходит линия поддержки более долгосрочного тренда от декабря 2014г. Таким образом, если уровень 0,8623 рублей не устоит в ближайшие дни, то стоит ждать дальнейшего снижения бумаг, и лишь вблизи уровня 0,60 рублей мы можем вновь присматриваться к «лонгам» по данной бумаге.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade