Большинству трейдеров известно о двух широко известных подходах для анализа рынка, фундаментальный анализ и технический анализ. Различные методы прогнозирования могут быть использованы в каждом из двух подходов анализа рынка, но в целом фундаментальный анализ отвечает на вопрос о том, по какой причине определенные движения цен происходят или произойдут на рынке, а технический анализ пытается ответить на вопрос, когда и как это произойдет.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Существует, однако, и третий подход к анализу рынка. Он сочетает в себе лучшее из фундаментального и технического анализа , который отвечает на оба вопроса «почему» и «когда» одновременно, эта методика называется VSA

VSA (Volume Spread Analysis) — это способ анализа рынка на основе диапазона баров/свечей  в паре с показателями рыночных объемов. Задачей VSA является выявление цен продаж либо покупок валюты, акций или металлов на рынке основными крупными игроками.

VSA стремится установить причины ценовых движений. «Причина» довольно проста — дисбаланс между спросом и предложением на рынке, которая создается активностью профессиональных игроков. Кто эти профессиональные игроки? В любом бизнесе, где есть деньги, есть и прибыль, которая является целью для профи. Есть крупные автомобильные дилеры, алмазные купцы и торговцами произведениями искусства, а также многие другие  отрасли. У всех этих специалистов есть одна цель, они должны получать прибыль от разницы в цене, чтобы оставаться в бизнесе и обеспечивать себя. Финансовые рынки не являются исключением. Врачи все вместе известны как профессионалы, но они специализируются в определенных областях медицины, на финансовых рынках есть профессионалы, которые специализируются на определенных инструментах, таких, как акции, зерно, форекс, и т.д.

Деятельность таких крупных игроков, и что более важно, их истинные намерения, четко отображаются на ценовом графике. VSA смотрит на взаимосвязь между тремя переменными на графике с целью определения баланса спроса и предложения, а также вероятное ближайшее время направления движения рынка.

Эти переменные

• Спрэд – диапазон свечи или бара, расстояние от hi до low. Не путать с ask и bid
• Открытие и закрытие бара или свечи.
• Объем на гистограмме внизу в связке с п.1 и п.2
• История (background) – недавнее поведение рынка.

Формирование фигуры “треугольник” с т.з. VSA

На рынке есть 8 участников – крупных игроков (CitiBank, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank и т.п.), которые могут диктовать тренд, есть  центробанки и около 10 000 более мелких участников, которые тоже принимают участие в ценообразовании, но один из 8 главных игроков все же может легко поломать игру остальным своими несколькими сделками.

Треугольник — это когда цена подходит к уровню и начинается проторговка.

Кто-то рассчитывает вверх, кто-то вниз. Как обычно.

Крупные игроки собирают все заявки. Даже провоцируют, чтобы им кидали побольше заявок... По мере того, как мелкие участники рынка создают позицию для крупного игрока, диапазон цены сужается.

Графически это выглядит, как треугольник.

Когда крупный игрок, который собирал все заявки понимает, что уже нет интереса в треугольнике, он либо отпускает цену, чтобы собрать ещё большую позицию на лучшем уровне, либо толкает её на пробой продолжая более глобальный тренд, если ему надо активно собирать позицию и средняя цена не так важна.

Такой набор позиции может быть поломан либо другим сильным игроком, либо выходом каких-то очень неожиданных новостей, что крайне редко бывает (ведь GS, DB и т.д. знают, какими выйдут новости).

VSA отлично отрабатывает на фондовом рынке в т.ч.  NYSE, так как имеются индикаторы реальных рыночных объемов, не плохо работает на товарных  фьючерсах, к рынку форекс VSA можно применять, но не особо полагаясь на показатели рыночных объемов.