Что такое Форекс Арбитраж? Чем больше возможностей для совершения сделок возникает в тот или иной момент на рынке, тем больше различных графических моделей и формаций, демонстрирующих ценовой дисбаланс, мы можем наблюдать. Арбитражные стратегии полезны в первую очередь инвесторам, желающим заработать на неэффективности ценообразования финансовых инструментов. Проще говоря, это торговые сценарии, описываемые на основе неравенства и дисбаланса в ценообразовании. Из-за влияния на стоимость финансовых инструментов некоторые рыночные события могут быть не на пользу инвестору, в связи с чем инвесторы, как правило, стремятся создать резервный инвестиционный портфель, который бы мог обезопасить их вложения от всевозможных непредвиденных обстоятельств и случайностей, способных негативным образом сказаться на доходности их инвестиций.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Треугольный или трехточечный форекс арбитраж является одной из наиболее распространенных стратегий использования широкого спреда на валютном рынке Форекс. Треугольный арбитраж представляет собой действительно точную и отлаженную систему торговли, в высшей степени чувствительный и предопределенный процесс, в котором даже малейший неучтенный фактор может привести к изменениям в треугольной модели, негативным образом отражающимся на степени доходности данной стратегии.

Стратегия треугольного арбитража включает в себя следующие шаги:

1. Инвестирование валюты А в валюту В.
2. Инвестирование валюты В в валюту С.
3. Инвестирование валюты С в первоначально выбранную валюту А.

На приведенном ниже рисунке мы можем видеть пример инвестирования $1 000 000,00 в стратегию треугольного арбитража. В рассматриваемом примере в качестве валюты А выступает USD, валюта В это CAD, а валюта С – CHF. Прибыль инвестора после выполнения полного арбитражного цикла составила $1 005,222.

Вот лишь некоторый перечень преимуществ, которые имеет инвестор, используя стратегию треугольного арбитража:

1. Чистая прибыль, получаемая от неограниченно больших инвестиций;
2. Риск всегда сохраняется на очень низком уровне, однако не стоит забывать о том, что риск все же присутствует на каждом этапе совершения сделки;
3. Предельно простая схема инвестирования ради получения чистой прибыли, лишенная каких-либо сопутствующих проблем и осложняющих факторов;
4. Для извлечения прибыли стратегия треугольного арбитража может применяться в условиях нестабильного рынка, сохраняя при этом низки уровень риска, в то время как эффективность других торговых методов может существенно снижаться;
5. Даже в период, когда ситуация на рынке представляется сомнительной для торговли, рекомендуется делать краткосрочные инвестиции. Это говорит о том, что инвесторы могут получать прибыль даже в условиях повышенного риска.

Как большинство трейдеров зарабатывают деньги, используя арбитражные стратегии?

Для того чтобы получать прибыль, используя арбитражную стратегию, Вам вовсе не обязательно иметь миллион долларов или открывать счета у нескольких брокеров. Вы можете использовать стратегию статистического арбитража, торгуя микро- и мини-лотами в рамках всего одного торгового счета, открытого у брокера с наиболее выгодными торговыми условиями.

Статистическая арбитражная стратегия или парный трейдинг основаны на статистике и простой реверсии. Вам необходимо найти две валютные пары, определив на основе исторических данных или воспользовавшись калькулятором корреляций, что они коррелируют друг с другом. Когда корреляция между выбранными валютными парами слабеет, Вам необходимо купить самую слабую пару и продать сильную. Когда степень корреляции восстановится, общая разница в пунктах прибыли будет положительной, и Вы сможете зафиксировать прибыль.

Пример:

Шаг №1. Используя калькулятор корреляций, найдите две валютные пары, исторически коррелирующих друг с другом. В качестве примера я буду использовать NZDJPY и EURJPU, корреляция которых за последние 10 дней (на момент написания статьи) составляла 94,5 (если корреляция больше 90 – это просто великолепно).

Шаг №2. Активируйте специализированный индикатор.

Используя один из специальных индикаторов на дневном графике, мы можем сравнить выбранные нами валютные пары. На приведенном выше рисунке мы можем видеть, что синяя линия обозначает величину спреда, желтая (-1) – стандартное отклонение от скользящего среднего значения, а белая – линия скользящей средней.

Шаг №3. Определение точек входа/выхода:

Вы можете открывать сделку на покупку, когда синяя линия пересекает желтую, и на продажу – когда синяя линия пересекает красную. Выходить из рынка следует в тот момент, когда уровень спреда возвращается к своему нормальному среднему значению (белая скользящая средняя линия). Закрывать сделки следует также когда размер потерь будет превышать установленную заранее в соответствие с Вашим личным торговым планом величину. В рассматриваемом примере я определил для себя соотношение прибыли и убытка равное 1:1, а также использовал торгового советника для генерации сигналов на покупку и продажу.

Шаг №4. Результаты работы за октябрь 2012 года:

• BUY EURJPY: +126 пунктов;
• SELL NZDJPY: -64 пункта:

Размер полученной прибыли составил +62 пункта.

В рассматриваемой стратегии, при использовании 15 или 5-минутных графиков, величина установленного брокером спреда будет оказывать существенное влияние на уровень доходности. С другой стороны, степень корреляции валютных пар на 15-минутном графике может изменяться слишком быстро. Из личного опыта использования арбитражной стратегии я сделал вывод о том, что наилучшие результаты удается получать при работе именно с дневными графиками.

Заключение

Когда стоимость одной валюты уменьшается, в то время как другой растет, инвесторы имеют колоссальные возможности для получения прибыли от вложений в иностранную валюту. В наше время практика вложений средств в иностранную валюту стала очень прибыльным бизнесом, требующим, несмотря на кажущуюся простоту, немалых знаний, опыта, владения различными тонкостями и правилами работы с данными финансовыми инструментами. Мы говорим сейчас именно о тонкостях и нюансах, а не об общих правилах работы, поскольку они не надежны и могут изменяться время от времени. Также вполне возможна ситуация, когда Вы сможете неплохо заработать, используя какую-нибудь уловку, и понести потери при ее следующем применении. Используйте статистику при работе на рынке Форекс и постарайтесь выработать торговую стратегию, способную адаптироваться и приносить прибыль в любых рыночных условиях. Выберите надежного брокера у которого нет проскальзывания в момент исполнения ордеров и главное это полное отсутствие реквот.

Если же Вы решите торговать, применяя арбитражную стратегию, работайте с дневными графиками для того, чтобы уменьшить возможные потери, а также всегда используйте специализированные индикаторы и постоянно контролируйте уровень корреляции валютных пар.