Если вам когда-либо приходилось держать позиции более суток, то в 00:00 ваша сделка автоматически закрывается и открывается вновь на той же цене. Каждый новичок в недоумении задается вопросом: «зачем проводятся подобные манипуляции со счетом без моего участия?» На самом деле, здесь нет ничего необычного или странного, а называют данные операции — свопами. Своп на форекс это комиссия брокера за перенос открытых позиций за полночь. Эти комиссии бывают положительным и отрицательным, начисляется ровно в 00:00 ежедневно только на ордера buy и sell, на отложенные позиции условия не рспространяются.

Своп и его роль на рынке Форекс

В виду того, что рынок Форекс – спотовый, это означает, что в отличие от фьючерсного, где сроки поставки того или иного товара четко оговариваются в самом контракте, на Форекс поставка валюты должна проводиться на следующий день. Чтобы не осуществлять зачисление валюты, брокеры берут валютные свопы, то есть закрывается текущая позиция и моментально открывается такая же, что позволяет не проводить фактическую поставку валюты. Используя своп активов – можно откладывать каждый день перечисление валюты до того момента, пока трейдер закроет позицию.

Также функция swap применяется на спот рынках для других активов, но проведение данной операции может иметь место не каждую ночь, а в конце торговой сессии. А вот провести расчет размера swap вручную вполне возможно, вот формула и пример расчета по свопам

Пример расчета свопов на валютных парах

Пример, открытый ордер по паре EURUSD. Возьмем условные значения: процентная ставка в Европе равна = 4.25%, в США — 3.5%. Открываем позицию Sell объёмом 1 лот EURUSD, мы продаём 100 000 евро, заняв их под 4.25% годовых, и размещаем купленные на них доллары под 3.5% годовых. Процентная ставка страны EUR выше ставки USD, поэтому свопы будут отрицательным и комиссия списывается с депозита трейдера. В противоположной ситуации он будет начисляться.

Своп включает в себя также комиссию брокера за перенос позиции на следующие календарные сутки

Таким образом, свопы равны 4.25% — 3.5% + 0.1% = 0,85% (разница между процентными ставками + комиссия брокера).

Расчёт свопа для продажи EUR:

swap = (Величина контракта * (Разница между процентными ставками + Комиссия брокера за перенос позиции) / 100) *

Текущая цена / количество дней в году.

(100 000 * (-0.75% — 0.1%) / 100) * 1.5 / 365 = -3.49 USD.

Расчёт свопа для покупки EUR:

swap = (Величина контракта * (Разница между процентными ставками — Комиссия брокера за перенос позиции) / 100) * Текущая цена / количество дней в году.

(100 000 * (0.75% — 0.1%) / 100) * 1.5 / 365 = 2.67 USD.

Основные виды свопов

В большинстве своем, валютные свопы проводится только лишь с одним контрагентом, когда обе операции выполняются с одним и тем же банком — это т.н. чистый своп. При участии в конверсионных сделках двух и более банковских структур осуществляется сконструированный swap. Но помимо обозначенных разновидностей, выделяют также следующие их виды:

• однодневные короткие;
• форвардные;
• стандартные.

Существуют и ряд других разновидностей, но мы остановим внимание на стандартном процентном свопе, применяемом для валютирования совершаемых сделок.

Процентный своп

На рынке Форекс большинство валютных свопов имеют процентную природу происхождения. Так в частности, если продаете валюту, процентная ставка по которой ниже и приобретаете валюту с более высокой процентной ставкой, то трейдеру будет начисляться каждую ночь положительный процент. Но при обратной сделке: покупка валюты с низкой процентной ставкой и продажа с более высокой – со счета форекс трейдера будет сниматься комиссия. Каждый брокер имеет своп-курс, по которому можно узнать, что будет иметь участник рынка, если на ночь оставит открытый ордер.

Для отдельных участников торговли на Форекс валютно-процентный своп является источником получения дохода. Как правило, это специализированные хедж-фонды, для которых гарантированный процент имеет гораздо большее значение, нежели колебание валют. Разумеется, такие фонды имеют колоссальные оборотные средства, а потому даже незначительные проценты для рядового трейдера – это огромные активы крупных «акул Форекса».